你是坐亚航吧? 只要你在吉隆坡不出境, 也就是只转机的话是不需要办马来的签证的, 只需要办个泰国的签证就行了. 第一次出国或护照上没有出入境记录办泰国的落地签是办不到的, 只能提前办签证.
如果你主要目的地是泰国,而吉隆坡只是过境(72小时内)的那办个泰国签就OK,但要把往返的机票都定妥。